FORECASTING VAR AND ES THROUGH MARKOV SWITCHING GARCH MODELS: DOES THE SPECIFICATION MATTER?

Publicado em 27/08/2024 - ISBN: 978-65-272-0656-9

Título do Trabalho
FORECASTING VAR AND ES THROUGH MARKOV SWITCHING GARCH MODELS: DOES THE SPECIFICATION MATTER?
Autores
  • Luiz Koodi Hotta
  • Carlos Trucı́os
  • pedro valls
  • Mauricio Zevallos
Modalidade
Comunicação Oral
Área temática
Séries Temporais e Econometria
Data de Publicação
27/08/2024
País da Publicação
Brasil
Idioma da Publicação
Português
Página do Trabalho
https://www.even3.com.br/anais/sinape2024/815411-forecasting-var-and-es-through-markov-switching-garch-models--does-the-specification-matter
ISBN
978-65-272-0656-9
Título do Evento
25º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística
Cidade do Evento
Fortaleza
Título dos Anais do Evento
Anais do 25º SINAPE - Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística
Nome da Editora
Even3
Meio de Divulgação
Meio Digital

Como citar

HOTTA, Luiz Koodi et al.. FORECASTING VAR AND ES THROUGH MARKOV SWITCHING GARCH MODELS: DOES THE SPECIFICATION MATTER?.. In: Anais do 25º SINAPE - Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística. Anais...Fortaleza (CE) Oásis Atlântico Imperial & Fortaleza, 2024. Disponível em: https//www.even3.com.br/anais/sinape2024/815411-FORECASTING-VAR-AND-ES-THROUGH-MARKOV-SWITCHING-GARCH-MODELS--DOES-THE-SPECIFICATION-MATTER. Acesso em: 20/05/2025

Trabalho

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