Lançamento do Livro | Finanças, Risco e Otimização de Portfólio

O CORECON-DF convida economistas, estudantes e profissionais do mercado financeiro para o lançamento do livro “Finanças de Precificação de Risco e Otimização de Portfólio: As Teorias dos Nobel em Economia”, de autoria do economista e conselheiro Getúlio J. R. Pernambuco.

O encontro contará com a participação do economista César Bergo e será realizado em formato de live e bate-papo com o autor, abordando os principais conceitos apresentados na obra e suas aplicações no mercado financeiro.

📅 18 de setembro de 2026 – sexta-feira

⏰ 16h

📍 Espaço Memórias e Futuro da Economia Brasileira

SCS Quadra 02, Bloco D, 5º andar – Ed. Palácio do Comércio – Brasília/DF

A obra apresenta, de maneira acessível e aprofundada, a evolução das principais teorias de precificação de ativos, risco e otimização de portfólios, passando pelas contribuições de Markowitz, Sharpe, Fama, French e Hansen.

Além da fundamentação teórica, o livro explora metodologias como Value-at-Risk (VaR), Conditional Value-at-Risk (CVaR) e modelos de otimização de carteiras, reunindo 14 modelos de portfólio, com aplicações e scripts desenvolvidos em R e Python.

Será uma oportunidade para discutir como as teorias consagradas pelo Prêmio Nobel de Economia ajudam a compreender e aperfeiçoar as decisões de investimento, gestão de risco e construção de portfólios no mercado atual.

Participação:

Getúlio J. R. Pernambuco – autor e Conselheiro do CORECON-DF

César Bergo – economista convidado

📚 Livro disponível na Amazon:

Conheça o livro

Participe presencialmente ou acompanhe a live e venha conversar sobre finanças, risco, mercado e as contribuições dos Nobel em Economia para a moderna teoria de portfólios.