QUANTIFICAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE INCERTEZAS DE INDICADORES DO MERCADO FINANCEIRO

Publicado em 22/03/2021 - ISBN: 978-65-5941-128-3

Título do Trabalho
QUANTIFICAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE INCERTEZAS DE INDICADORES DO MERCADO FINANCEIRO
Autores
  • Felipe Augusto Nascimento Lobato
  • Maria Clara Machado de Almeida Duque
  • Danielle de Oliveira Monteiro
  • Virgílio José Martins Ferreira Filho
Modalidade
Resumo apresentação oral curta
Área temática
Centro de Tecnologia (CT)/Engenharia de Produção
Data de Publicação
22/03/2021
País da Publicação
Brasil
Idioma da Publicação
Português
Página do Trabalho
https://www.even3.com.br/anais/jgmictac/319182-quantificacao-e-propagacao-de-incertezas-de-indicadores-do-mercado-financeiro
ISBN
978-65-5941-128-3
Palavras-Chave
Mercado Financeiro, Incertezas, Simulação
Resumo
De acordo com Assaf Neto (2014), o mercado financeiro se subdivide em: monetário, de créditos, cambial e de capitais. Segundo o autor, o mercado de capitais é um dos mais representativos para o desenvolvimento econômico do país, visto que é o que fornece constantemente recursos para a economia. Esse mercado é pautado na ligação entre investidores (capacidade de poupança) e aqueles carentes de recursos a longo prazo. As ações são um dos principais papéis negociados no mercado de capitais. O mercado de ações é objeto desse estudo, em vista da sua importância econômica e da crescente inserção dos brasileiros nessa forma de investimento. Ações são investimentos de alta liquidez, volatilidade e risco. Por isso, é importante avaliar esses investimentos em relação ao risco, retorno esperado e da liquidez do ativo. Este trabalho tem como objetivo o estudo de análise de incertezas do mercado de ações. Dessa forma, são avaliadas variações de indicadores de mercado; comparativos entre índices e produtos singulares; análises setoriais, cambiais e internacionais; verificação de riscos atrelados à política de compras de ações por parte de cada investidor individual e seu ensaio frente a diferentes períodos; avaliação de diferentes cenários e suas consequências, tanto para o mercado quanto para o investidor. No mercado de ações, indicadores técnicos são fórmulas utilizadas para prever e quantificar oscilações do mercado. Estes indicadores utilizam como entradas preços e/ou volumes de negociações de um determinado período. E, como saída da operação do cálculo de um determinado indicador, tem-se um único ponto. No entanto, a utilização de um único ponto para representar o comportamento da ação, sem considerar as incertezas das medidas obtidas, pode não ser efetivo e fornecer tendências do mercado de capitais não realistas ou incipientes. Neste contexto, a criação de uma ferramenta robusta que considera o estudo das incertezas dos indicadores pode contribuir para obtenção de avaliações mais realistas. Assim, estas análises podem colaborar com o processo de tomada de decisões no gerenciamento de ativos na bolsa e auxiliar novos investidores a fazerem operações mais seguras. O proposto trabalho envolve diferentes etapas: (1) seleção e coleta de dados de cotação, como informações diárias do ativo financeiro, data, valor de abertura, volume de negociação; (2) cálculo dos indicadores técnicos, de forma a se ter séries temporais de indicadores técnicos calculados em função do tempo; (3) análise de seleção de indicadores por técnicas de importância de atributos para definir quais são os indicadores mais influentes nas previsões de oscilações de mercado; (4) aplicação de modelos de regressão para identificar a tendência desses indicadores ao longo do tempo; (5) quantificação das incertezas dos indicadores através da aplicação de métodos estatísticos e análise de distribuições dos desvios gerados pela diferença entre valores reais e valores ajustados pela regressão; (6) propagação das incertezas utilizando técnicas de simulação, podendo-se assim prever uma nuvem de valores futuros possíveis dos indicadores e, assim, avaliar diferentes cenários de aplicações na bolsa. Além dessas fases, pretende-se desenvolver quadros e gráficos dinâmicos para auxiliar na visualização e análise de dados. O trabalho se encontra na fase de revisão de literatura para melhor entendimento do mercado e o impacto dos índices no comportamento das ações. ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2014.
Título do Evento
XLII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural (JICTAC 2020 - Edição Especial) - Evento UFRJ
Título dos Anais do Evento
Anais da Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural
Nome da Editora
Even3
Meio de Divulgação
Meio Digital

Como citar

LOBATO, Felipe Augusto Nascimento et al.. QUANTIFICAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE INCERTEZAS DE INDICADORES DO MERCADO FINANCEIRO.. In: Anais da Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural. Anais...Rio de Janeiro(RJ) UFRJ, 2021. Disponível em: https//www.even3.com.br/anais/jgmictac/319182-QUANTIFICACAO-E-PROPAGACAO-DE-INCERTEZAS-DE-INDICADORES-DO-MERCADO-FINANCEIRO. Acesso em: 15/02/2025

Trabalho

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